Es fällt schon schwer, beim Wertpapierhandel Emotionen auszuschalten und sich nicht von Stimmungen beeinflussen zu lassen. Zwar möchte jeder überlegt handeln, doch kaum jemand ist bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen frei von Gefühlen. Um vollkommen rational vorgehen zu können, kann nur eine computergestützte Anlagestrategie zum Ziel führen. Diese Philosophie ist im SUPREMUM Fonds R (ISIN: DE000A2P6A56) verankert. Für den offenen Aktienfonds wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt. Gestartet ist die R-Klasse des Fonds bei 100,00 Euro pro Anteil (14.08.2020) und notiert inzwischen bereits bei 110,32 Euro pro Anteil (15.12.2020). Gern möchten wir Ihnen heute diesen spannenden Fonds vorstellen.


Muster in Finanzmarktdaten identifizieren


Der SUPREMUM Fonds R wurde von Prof. Dr. Wolfgang Kuhle und Dr. Markus Knopf initiiert und wird seit der Auflage im August 2020 auch vom Duo beraten. Die beiden börsenaffinen Volkswirtschafts- und Mathematik-Experten hatten mehrere Jahre eine computergestützte Trading-Strategie entwickelt, wo Ergebnisse aus den Bereichen der mathematischen Ökonomie und der Statistik eingeflossen sind. Ziel ist es, Muster in Finanzmarktdaten zu identifizieren und so menschliche Fehler zu umgehen. Kuhle und Knopf verwenden dazu hybride Modelle, d. h. sie kombinieren ganz neue selbst entworfene mit altbewährten Modellen. Die Fondslenker sehen neben der reinen rationalen Vorgehensweise auch die präzisen Auswertungen von großen Datenmengen als Vorteil von computergestützten Strategien. Der Algorithmus ist nach den Aussagen von Kuhle und Knopf so konstruiert, dass Finanzmarktdaten-Muster seit langem in historischen Daten nachweisbar (Persistenz) und nach Abzug der Transaktionskosten profitabel sein müssen (Profitabilität). Zudem sollten sich ausreichend viele vorliegende Aktien so verhalten, wie die Musterkennung vorgibt (Häufigkeit). Das Initiatoren-Duo sieht in der Verknüpfung von ökonomischen und mathematischen Komponenten viel Potenzial – auch, weil diese Kombination bisher in der Fondslandschaft noch nicht sehr häufig vertreten ist.


Nordamerika als Standort liquider Marktplätze


Wolfgang Kuhle und Markus Knopf investieren in US-amerikanische Unternehmen und setzen den Fokus auf etablierte Traditionsunternehmen inklusive der großen und erfolgreichen Technologiekonzerne. Aus ihrer Sicht lassen sich in Nordamerika die liquidesten Marktplätze finden. Zudem geben sie an, dort die modernste Dateninfrastruktur und die größte Anzahl an Large Caps vorfinden zu können. Dies vereinfache den Prozess, profitable Unternehmen herauszufiltern. Insgesamt zählen zum Anlageuniversum rund 1.500 Titel. Dabei orientieren sich Kuhle und Knopf stark am MSCI USA Net Total Return EUR Index, (ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll), bilden diesen aber nicht nach. Die ausgewählten Titel lassen sich vor allem dem Dienstleistungssektor, der Lebensmittelindustrie und der Healthcare-Branche zuordnen. Zu den Top-Positionen zählen aktuell (Stand: 30.11.2020) Public Storage, ein Real-Estate-Investment-Trust (REIT) aus Kalifornien, der in Atlanta ansässige Finanzdienstleister Equifax sowie das Haushaltswaren- und Chemieunternehmen Clorox Company. Kuhle und Knopf wollen künftig für Asien und Europa ein ähnliches Modell entwickeln.


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